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10 hochprofitable Trading-Strategien, die mit der TraderFox Software umgesetzt werden können

  •  5 der in diesem Online-Coaching vorgestellten Strategien eignen sich auch für berufstätige Trader.
  •  3 der Handelstaktiken sind für DayTrader gedacht.
  •  2 Trendfolge-Strategien eigenen sich auch für aktive Anleger, die Positionen über einige Wochen halten wollen.
  •  Die Kaufsignale können systematisch mit der TraderFox Software gescreent werden.
Immer mit aktuellen Beispielen
Welche Aktien erfüllen gerade die Strategien

Die nächsten Termine für dieses Online-Coaching sind:
  • 21.12.2022 um 18:00 Uhr
  • 18.01.2023 um 18:00 Uhr
  • 22.02.2023 um 18:00 Uhr
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So ist der Ablauf des Webinares
Das Online-Coaching findet über Zoom oder GotoWebinar statt. Es handelt sich um ein Webinar. Nach der Anmeldung erhalten Sie den Link per Email zugeschickt. Mehrere hundert Teilnehmer sind mit dabei. Sie können im Chat Fragen stellen.

Über den Referenten

Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen.

Simon handelt seit seinem 18. Lebensjahr an den Märkten. Er erlangte in der Trader-Szene Bekanntheit als er im Zeitraum von 2006 bis 2010 als Heavy-Trader über 1 Millionen Euro Handelsgewinne erzielte und dies offiziell testieren lies. Simon weiß welche Elemente erfolgreiches Trading benötigt.

Simon Betschinger hat zahlreiche eigene Handelsstrategien entwickelt und diese in Magazinen publiziert. Lesen Sie nun eine Cover-Story, die Simon Betschinger im TRADERS Magazin veröffentlichte.

Trading nach Plan - Entwurf und Umsetzung: Eine evolutionäre Betrachtung von Chartsignalen!

Wie handelt man eigentlich nach Plan? Systematisch zu handeln, bedeutet weit mehr als das bloße Setzen von Stopp-Kursen oder dem Folgen von charttechnischen Signalen. Ein  langfristig funktionierender Trading-Plan setzt voraus, seinen eigenen Gewinnvorteil im Wettstreit gegenüber anderen Marktteilnehmer zu kennen und diesen zielstrebig auszunutzen. In diesem Artikel zeigt Profi-Trader Simon Betschinger wie aus einer Theorie über das Funktionieren der Finanzmärkte zuerst konkrete Handelsstrategien abgeleitet werden, die dann anschließend in einen kompletten Trading-Plan integrieren werden. Dieser Artikel ist ein drei Abschnitte unterteilt:

Abschnitt 1: Erkennen des eigenen Gewinnvorteils und Formulierung des Trading-Plans
Abschnitt 2: Konzeption geeigneter Handelsstrategien für das Trading-Plan-Konzept
Abschnitt 3: Die praktische Umsetzung

Theorie: Erkennen des Gewinnvorteils und Formulierung des Trading-Plans

Einst fiel es mir schwer zu akzeptieren was Eugene Fama in so lebhaften Worten zu Papier brachte. Es kam sogar soweit, dass ich mir wünschte, die Thesen Famas nie gelesen zu haben. Der innere Kampf, mich täglich für das Trading-Geschäft zu motivieren, wäre dann leichter geworden. Aber wie es das Schicksal so will, es muss wohl um 2003 gewesen sein, las ich Famas Arbeit "Random Walks in Stock Market Prices" und ich war sofort gefangen in ihrer unausweichlichen Klarheit. Danach änderte sich alles. Es gab Tage, an denen es mir sinnlos erschien aufzustehen, um  den Kursticker zu beobachten, weil ich die Kursentwicklung ohnehin nur für Zufall hielt. Die Logik, die Famas Argumente miteinander verwebt, ist zwingend. Man entkommt ihr nicht so leicht. Es ist als stünde man von einer meterhohen Wand, die unmöglich zu überwinden ist. Aber gleichzeitig weiß man, dass man dieses Hindernis bezwingen muss, sonst müsste man die endgültige Schlussfolgerung akzeptieren und das Trading beenden. Mit Trading meine ich hierbei die Kunst, regelmäßige marktneutrale Renditen zu erwirtschaften, die sich in einer stetig steigenden Performance-Kurve widerspiegeln, die dem Auf- und Ab der Märkte kaum ähnelt.

Was war die Erkenntnis von Eugene Fama? An den Finanzmärkten tobt ein ewiger Wettkampf zwischen intelligenten und finanzstarken Akteuren, die alle ein Ziel haben: Geld zu verdienen. Wenn wir den Akteuren ein Gesicht geben wollen – ein wenig zu übertreiben sei erlaubt-, dann sind es die begabtesten Mathematiker von Princeton, die sich zusammen mit den klügsten Physikern von Standford und den Abschlussbesten aus Harvard in der Handelsabteilung einer Investmentbank oder eines Hege Fonds versammeln und ihre ganze schöpferischer Willenskraft darauf ausrichten, das Finanzmarktpuzzle zu lösen. Dieser Wettstreit muss dazu führen, dass die Profitabilität wiederkehrender Handelsmuster vernichtet wird. Warum das so sein muss, erklärt folgendes Beispiel. Nehmen wir an der klassische Turtle Breakout auf ein 20 Tageshoch hätte einen positiven Erwartungswert. Dann würden sich finanzstarke Marktteilnehmer bereits unmittelbar vor dem Ausbruchssignal positionieren und ihre Stücke wieder verkaufen, sobald das eigentliche Signal ausgelöst wird und andere Trader aufspringen. Dieser Konkurrenzkampf um Rendite zerstört über kurz oder lang jedes profitable Handelsmuster, das aus den Datenreihen hervorgeht. Wer das Gegenteil behauptet, sollte weit siebenstellige Handelsergebnisse vorweisen können, sonst entlarvt sich die Behauptung allzu schnell als schlichtes Unverständnis.

Die Konsequenzen dieses Wettstreits waren mir schnell offensichtlich. Wenn ich versuchen würde einen der Hauptmärkte wie EUR/USD nach charttechnischen Mustern zu handeln, ohne weitere Informationen zu berücksichtigen, dann könnte ich ebenso gut gegen Usain Bolt zum 100-Meter-Lauf antreten und meine Erfolgschancen wären in beiden Fällen die gleichen. Mit dem EUR/USD beschäftigen sich die mächtigsten Finanzmarktakteure auf der ganzen Welt. Der eigene Gewinnvorteil ist nicht vorhanden. Jedes profitable Muster, das man über Backtests und unendlich viele Systemoptimierungsversuche finden mag, unterliegt einer Halbwertszeit, die kleiner ist als die Zeit, die ein Systemtrader bräuchte, um wirklich profitabel damit zu arbeiten. Wenn es also darum geht, einen Index oder ein Währungspaar zu handeln, dann kämpft man in zweifelsfrei effizienten Märkten und die berühmte Schlussfolgerung von Eugene Fama, dass wir es mit einem Random Walk zu tun haben, ist erfüllt.

Die eine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, besteht darin, den Wettkampf auf Situationen zu verlagern, die von all den Harvard-Statistikern – ich nenne sie Statistik Junkies - mit ihren ausgefeilten Softwaresystemen nicht erfasst werden können. Der erste Spielzug zeigt Richtung Aktienmärkte. Die Aktienmärkte entsprechen einem Zoom ins Detail. Man verlässt die Ebene der Anonymität und öffnet den Vorhang für ein Schauspiel der verschiedensten Charaktere, die der Börse erst ihr Leben einhauchen. Kein Computerprogramm auf der Welt kann beurteilen, ob das neueste Samsung Galaxy Phone das Potenzial hat, dem iPhone Konkurrenz zu machen. Der Mensch kann es schon. Er kann sich eine Meinung bilden und auf Situationen warten, wo sich der Markt und die eigene Meinung in absoluter Synchronität bewegen. Das heißt, dass sich die Aktie genau entsprechend dem eigenen Kursszenario entwickelt. Das sind dann die Momente, in denen man aggressiv und entschlossen den Trends folgen sollte. Der zweite Spielzug  besteht darin, dann zu handeln, wenn die Handelsalgorythmen Statistik Junkies pausieren, um sich neuen Gegebenheiten anzupassen. Das ist nach zum Beispiel nach Nachrichten, die sämtlichen statistischen Verhaltensregeln auf einmal außer Kraft setzen. Aber auch, wenn die Kurse sich abseits der statistischen Norm bewegen.

Analysten sind gut darin, seit langer Zeit etablierte Geschäftsmodelle zu bewerten. Sie versagen in ihrem Urteil jedoch regelmäßig, wenn es darum geht, disruptive Veränderungen zu erfassen. Immer wenn neue Informationen auf die Finanzmärke einströmen, die eine drastische Veränderung beschreiben, seien es im einfachsten Fall deutliche Änderungen der Umsatz- und Gewinnprognosen, dann ist das Gleichgewicht des Marktes für kurze Zeit gestört. Die Aktie wird aus den Ketten herausgesprengt, die sie zu einem Sklaven des Marktes machten. Das neue Gleichgewicht findet sich nicht sofort. Es kommt zu schnellen Preisbewegungen, man spürt regelecht die allgemeine Unsicherheit und es kann einige Wochen dauern bis die Aktie ihren Neubewertungs-Zustand erreicht hat und wieder die Gesetze der Kapitalmarkttheorie anwendbar sind. Solche plötzlichen Veränderungen der Kalkulationsgrundlagen sind eine Chance für aufmerksame Trader, einen Wahrscheinlichkeitsvorteil zu erzielen.

Bleiben wir bei den Aktienmärkten. Selbst Aktien mit Börsenbewertungen von mehreren Milliarden Euro unterliegen noch nicht einer hundertprozentigen Markteffizienz, in der jeder Akteur und jede Einzelentscheidung im statistischen Hintergrundrauschen tausender Entscheidungsprozesse verschwindet. In Einzelaktien kann die fundamental begründete Entscheidung eines Fonds oder eines großen Investors, sich mit Positionen einzudecken,  zu wahrnehmbaren Kursveränderungen führen. Auch die relevante Informationsbasis  zu einer Aktie ist weit größer als etwa bei einem Index. Die euphorische Berichterstattung über eine revolutionäre Technologie, kann tausende Trader in die Aktien eines bestimmten Sektors locken. Dass es manchmal viele kleiner Trader sind, die einem Trugschluss aufsitzen, kann kein Computer in dieser Komplexität erkennen. Der aufmerksame Trader kann es sehr wohl und genau hier entspringt sein Gewinnvorteil gegenüber den Statistik Junkies. Er realisiert durch das Lesen von Börsenberichterstattung, dass ein Expansion 52 Week-High durch nichts anderes als durch unrealistische Erwartungen ausgelöst wurde und genau in diesem Moment, verlagert sich das Chance-Risiko-Profil weg vom Erwartungswert eines Roulette-Spiels, hin zu einem für kurze Zeit ausnutzbarem Gewinnvorteil.

Was macht die besten Trader so erfolgreich? Ich verdiene Geld mit Trading. Seit ungefähr 2003 konstant Jahr für Jahr. Geld zu verdienen und zu begreifen warum, sind zwei paar Dinge. Ich kenne Trader, die sehr erfolgreich sind, aber denen es unendlich schwer fällt, ihre Strategie zu erklären. Auch bei mir selbst hat es lange gedauert bis ich genau verstanden habe worin mein Gewinnvorteil besteht. Den meisten Teil des Trading-Tages saß ich immer vor dem Ticker und verbrachte die Zeit damit, Kurse zu beobachten. Der Auslöser für einen Trade war dann meist eine bekannte Verhaltensweise, die ich schließlich enger eingrenzen und beschreiben konnte. Erfahrungswerte bilden Trader dadurch, indem sie immer wiederkehrende Muster beobachten und lernen was anschließend passiert. Wenn dieses Muster dann erneut auftritt, können die Erfahrungswerte abgerufen und umgesetzt werden. Ein Muster kann vielmehr sein als nur eine charttechnische Formation. Ein Muster kann unzählige Informationen beinhalten wie Unternehmensentwicklung, Newsflow, Gesamtmarktsituation, Währungsentwicklung und so weiter. Und auf einmal schoss mir die Erkenntnis wie ein Geistesblitz durch den Kopf. Eigentlich warte ich als Trader nur darauf bis Muster, die ich in-und auswendig kenne, gerade gut funktionieren.  Das ist es! Im einfachsten Fall ist ein solches Muster zum Beispiel ein neues 52-Wochenhoch, ein simples Trendfolge-Signal. Es funktioniert nicht das gesamt Jahr über, jedoch an schätzungsweise 20% aller Börsentage ausgezeichnet. Mein praktisches Vorgehen als Trader war darauf ausgelegt, täglich zu beobachten, ob nach neuen Hochs verstärkt Anschlusskäufe reinkommen oder ob die Ausbruchsbewegung sprichwörtlich im Sande verläuft. Wenn unterm Strich eine Stimmung vorherrschte, die Ausbrüche auf neue Hochs mit weiteren Kursgewinnen belohnte, dann kaufte ich diese Muster, ansonsten eben nicht.

Die Profitabilität von Muster an den Aktienmärkten unterliegt einem evolutionären Prozess, der den Regeln der Effizienten Märkte Theorie folgt. Es fängt damit an, dass ein Muster in auffälliger Weise  eine Überrendite abwirft,  zum Beispiel dass Ausbrüche auf neue Hochs von starken Anschlussgewinnen begleitet werden. Diese Überrendite wird von immer mehr Marktteilnehmern beobachtet , die dann beginnen dieses Muster zu handeln. Anfangs mag das die Profitabilität sogar noch verstärken, aber irgendwann kippt der Trend um. Ich unterscheide hier zwei Anpassungsprozesse. Erstens: Zu viele Trader, die kurzfristige Gewinne erzielen wollen, haben Positionen nach Eintritt des Musters eröffnet. Die Überrendite beginnt zu schrumpfen und die Gewinne, die auf Basis dieser Musters entstanden sind, werden dann noch früher realisiert. Zweitens: Einige Marktteilnehmer werden sehr schnell den Trigger für das Muster identifizieren, das den Beginn der Überrendite-Phase markiert. Die Marktteilnehmer werden dann dieses Signal natürlich bereits im Vorfeld antizipieren, sprich eine Aktie schon 1% vor dem Ausbruch auf ein 52-Wochenhoch systematisch akkumulieren, um dann die Stücke sofort wieder zu geben. Dieses evolutionäre Verhaltensmuster von Chartsignalen und komplexeren Handelsmustern erklärt einerseits natürlich perfekt die langfristigen Voraussagen von Eugene Famas Theorie. Andererseits öffnet es eine Tür. Und ich nahm diese Einladung dankend an. Wer am schnellsten begreift, welche Handelsmuster gerade gut funktionieren,  der kann diesen Erkenntnisvorsprung für kurze Zeit nutzen, um Muster mit einer temporären Überrendite systematsich zu handeln, bevor andere Marktteilnehmer diese antizipieren und vernichten.

Erkenntnisse für meinen Trading-Plan: Die Profitabilität von Handelsmustern ist vergleichbar mit einem evolutionären Prozess. Ich muss über eine statistische Auswertungsmöglichkeit verfügen, die erstens Muster eindeutig identifizieren und die zweitens sofort Alarm schlagen, sobald sich ein positiver Erwartungswert herausbildet. Die Handelsmuster die ausgewertet werden, müssen markante Situationen darstellen, aus denen in der Vergangenheit deutlich Kursveränderungen hervorgegangen sind.

Konzeption geeigneter Handelsstrategien für das Trading-Plan-Konzept

Ein Pivotal Chart Event ist ein bedeutsames Chartereignis, das mit hoher Wahrscheinlichkeit eine starke Kursbewegung auslösen wird.

Lonely Warrior (Short-Variante)

Dieses Handelssignal hat eine einprägsame Geschichte. Ein Krieger, der sich allzu weit von den eigenen Linien entfernt, steht irgendwann einsam und verlassen im Feindesgebiet und seine Erfolgschancen, den Angriff alleine zu überleben, schrumpfen rapide. Es bleibt ihm nichts anderes übrig als sich zurückfallen zu lassen bis die eigenen Truppen wieder aufgeschlossen haben.

Übertragen auf die Aktienmärkte wird das Feindesgebietet als das Kursterritorium außerhalb der Bollinger Bänder definiert. Die Bollinger Bänder leisten hierbei hervorragende Arbeit, um zu signalisieren, ob sich die Kurse ungewöhnlich hoch oder niedrig bewegen. Das Signal "Lonely Warrior" setzt voraus, dass sich eine komplette Kerze oberhalb der Bollinger Bänder gebildet wurde oder – das ist die zweite Variante des Signals – dass eine Kerze mit über 3% Handelsspanne zu 90% oberhalb der Bollinger Bänder gebildet wurde. Diese Kerze ist dann der einsame Krieger, dem das Handelssignal seinen Namen verdankt.

Die Shortposition wird am nächsten Tag eröffnet, sobald das Tagestief der "Einsamen-Krieger-Kerzer" unterschritten wurde. Diese Risikotoleranz für die Trading-Position sollte relativ eng zwischen 2% und 4% bemessen werden. Wenn eine Aktie trotz dieses starken Überkauftheit-Zustandes weiter zulegt, deutet das meist auf systematische Akkumulation hin, die  eventuell fundamentale Gründe haben könnte.

Die genauen Regeln für das Eröffnen einer Shortposition:

  1. Gestern wurde eine komplette Candle oberhalb der Bollinger Bänder gebildet. Alternativ wurde eine Kerze mit einer Handelsspanne von über 3% gebildet, wobei sich 90% der Kurse außerhalb der Bollinger Bänder befanden.
  2. Der Signaltrigger ist das gestrige Tagestief. Sobald der Kurs unter das Tief fällt, wird die eine Shortposition eröffnet.
  3. Der Trade wird mit einer kleinen Risikotoleranz von 2% bis 4% abgesichert.

Lonely Warrior Signal

Es kommt nicht oft vor, dass sich Kerzen komplett außerhalb der Bollinger Bänder bilden. Oft ist das ein Hinweis, dass eine ungerechtfertigte Übertreibung vorliegt und eine Gegenreaktion unmittelbar bevorsteht.

Expansion Down-Gap (Long-Variante)

Emotionen sind selten ein guter Ratgeber bei Handelsentscheidungen. Oder anders formuliert: Wenn eine wilde Herde panischer Börsianer ihre Aktien verschenkt, dann ist der richtige Zeitpunkt um einzusteigen. Panik ist eine Emotion, die an der Börse reifen muss. Sie ist wie ein gutes Gericht, das erst nach einer langen Phase des Köchelns seinen vollen Geschmack erreicht. Am Anfang einer Kurspanik stehen meist moderate Kursverluste.  Diese werden dann intensiver und irgendwann steht innerhalb weniger Tage ein zweistelliger Verlust zu Buche, der die Aktionäre unglaublich nervös macht und zu irrationalen Entscheidungen verleitet. Die irrationale Entscheidung ist im Sinne unseres Signals der unlimitierte Verkauf direkt zu Handelsbeginn.

Soweit zur Philosophie des Signals. In Charttechnik übersetzt ergibt sich daraus das Kriterium, dass der Aktienkurs innerhalb kurzer Zeit stark gefallen sein muss. Genauer formuliert: Für das Expansion Down-Gap Signal ist die Voraussetzung, dass der der Kursverlust der letzten 5 Handelstage größer als 3 ATR ist. Wenn dieses Kriterium an die Abwärtsbewegung erfüllt ist, wird gewartet, ob am nächsten Handelstag direkt zur Eröffnung ein Verkaufsüberhang entsteht. Es wird ein Down-Gap gebildet.Ein solcher Verkaufsüberhang könnte ein wichtiger Hinweis auf Emotionen, also auf irrationale Handlungen sein. Dann ist der richtige Zeitpunkt, um eine Long-Position zu eröffnen. Unbedingt sollte vorher noch der Nachrichtenticker gecheckt werden. Wenn schlechte Nachrichten wie zum Beispiel eine Gewinnwarnung vorliegen, ist es besser, von einer Positionseröffnung abzusehen.

Die genauen Regeln für das Eröffnen einer Long-Position

  1. In den letzten 5 Handelstagen verzeichnete die Aktie einen Kursverlust von größer als 3 ATR.
  2. Heute lastet direkt zur Eröffnung ein Verkaufsüberhang auf der Aktie. Sie eröffnet mit einem Kursverlust von größer als 1,5%.
  3. Wenn keine extrem schlechten Nachrichten (heftige Gewinnwarnung z.B.) vorliegen, wird unmittelbar direkt nach der Eröffnung einer Long-Position eingegangen.
  4. Die Long-Position wird mit einer Risikotoleranz von 2% bis 4% versehen.

Expansion Down Gap

Wenn direkt zu Handelsbeginn Verkaufsdruck im Markt liegt und bereits im Vorfeld deutliche Kursverluste aufgetreten sind, dann ist das oft ein Hinweis auf irrationales und emotionales Handeln von anderen Marktteilnehmern.

 

Momentum- High Break (Long-Variante)

Es gibt Chartmarken, die nahezu jeder Trader im Blick hat. Dazu gehören mit Sicherheit die lokalen Hochs oder lokalen Tiefs, die V-förmig gebildet werden. An solchen markanten Chartmarken platzieren viele Trader ihre Stopps oder kaufen sich prozyklisch in eine Position ein – ganz im Sinne der klassischen Chartliteratur. Jeder erfahrene Trader wird schon häufig die Erfahrung gemacht haben, dass Kurse nur einmal für den Bruchteil einer winzigen Zeiteinheit solche wie eben beschriebenen Chartmarken rausnehmen, nur um dann in die entgegengesetzte Richtung abzutauchen. Dieses Kursverhalten ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis eines Marktprozesses, der möglichst viele Markteilnehmer den Weg der größten Schmerzen gehen lässt.

"Setzt Stopp-Loss Orders!" Das wird den ganzen lieben langen Tag gepredigt. In Börsenmagazinen, in Broker-Webinaren und in der Trading-Literatur. Natürlich ist  Risikominimierung eine Kernkomponente erfolgreichen Tradings. In der praktischen Wirklichkeit sind falsch gesetzte Stopp-Loss Orders der Hautgrund warum viele Trader nicht erfolgreich sind. Wer seine Stopp-Kurse so setzt, dass das alltägliche, zufällige Kursrauschen sie auslöst, kann genauso gut ins Casino gehen. Wer seine Stopp-Loss Orders an markanten Chartmarken platziert, die so gut wie alle Trader unter Beobachtung haben, begibt sich in die Rolle eines Herings, der nur darauf wartet von einem Hai auf der Jagd verspeist zu werden. Es ist doch klar, dass Hedge Fonds oder institutionelle Trader eine markante Chartmarke antesten werden, wenn davon auszugehen ist, dass direkt darauf  automatisierte und unlimitiert platzierte Orders zu erwarten sind.

Das Chartmuster "Momentum-High" ist als lokales Hoch definiert, das V-förmig aus dem Kursverlauf herausragt. Um die V-Förmigkeit zu gewährleisten, wird vorausgesetzt, dass in den 5 Tagen vor dem "Momentum-High" ein Anstieg von mindestens 2,5 ATR stattgefunden und in den 5 Tagen nach dem Momentum-High die Kurse um mindestens 2 ATR nachgegeben haben. Wenn ein solches "Momentum-High" überwunden wird, liegt das Signal "Momentum-High Break" vor. Es ist kein Signal, das einen festen Handelsreflex beim Trader auslösen sollte, sondern es ist vielmehr ein Aktien-Screening, das interessante Charts liefert und auffordert der Ursache der Preisbewegung auf den Grund zu gehen.  Beispiele: Wenn der Kursanstieg, der zum "Momentum High-Break" führt durch gute Unternehmensnachrichten ausgelöst wurde, sollte das Signal eher long gehandelt werden. Wenn der Kursanstieg hingegen rein von Empfehlungen, Branchenstärke oder Tradern getrieben ist, bietet sich eine antizyklische Positionierung an. Die TraderFox Echtzeit-Trefferquoten geben zudem eine gute Orientierung, ob der Markt prozyklische Breaks gerade begünstigt.

Die genauen Regeln für diesen Aktien-Scan

  1. Es wurde in den letzten 8 Wochen ein "Momentum-High" gebildet. Ein solches liegt vor, wenn in den 5 Tagen vor dem "Hoch" ein Anstieg von mindestens 2,5 ATR stattgefunden hat und in den 5 Tagen nach dem "Hoch" ein Kursverfall von mindestens 2 ATR eingetreten ist.
  2. Heute wird dieses "Momentum-High" gebreakt.

Momentum-High

Der Screener "Momentum-High Break" identifziert Brüche von markanten Chartmarken, die im Fokus von vielen Tradern stehen.

Expansion 52-Week-High

Ein neues 52-Wochenhoch ist das Standard-Signal eines jeden Trendfolge-Traders und das nicht zu Unrecht, denn zweifelsohne zeigt es, dass die Haussekräfte in dem entsprechenden Titel stark sind. Jede Aktie, die sich vervielfacht, marschiert in ihrer Aufwärtsbewegung zwangsläufig von 52-Wochenhoch zu 52-Wochenhoch. Eine triviale Erkenntnis?  Nicht unbedingt, wenn man die richtige Schlussfolgerung daraus zieht. Wer täglich alle Aktien beobachtet, die auf ein neues 52-Wochenhoch vorgestoßen sind, kann man sich sicher sein, alle zukünftigen Kursvervielfacher-Aktien auf dem Radar zu haben. Wichtig ist nun, diejenigen Aktien zu identifizieren, bei denen das neue Hoch der charttechnische Vorläufer eines fundamentalen Neubewertungsprozesses sein könnten, so ähnlich wie sich vor einem Tsunami noch einmal das Wasser zurückzieht bevor sich die große Hauptwelle auftürmt.

Das "Expanion 52-Week-High" ist kein normales 52-Wochenhoch, sondern eines, das von starker Kursdynamik begleitet wurde. Gesucht werden Chartsituationen, die im unmittelbaren Vorfeld eines neuen 52-Wochenhochs eine stark Rallydynamik zeigen. Der Chart schreit förmlich: "Schau her, hier passiert etwas."  Das Chartmuster wird täglich von wenigen Aktien erfüllt. Bei diesen Titeln lohnt es sich tiefergehenden Research-Aufwand zu betreiben. Insbesondere sollte der Fragen nachgegangen werden, ob als Auslöser des starken Momentums Pivotal-News fungieren, oder eine euphorisierte Sektorstimmung. Im letztgenannen Fall dürfte eine antizyklische Positionierung vielversprechend sein. Wenn Unternehmensnachrichten veröffentlicht wurden, die auf Neubewertungspotenzial geradezu erzwingen, ist eine Long-Position die logische Schlussfolgerung.

Die genauen Regeln für dieses Signal

  1. Heute wird ein neues 52-Wochenhoch erreicht.
  2. Folgendes Performance-Kriterium ist erfüllt:

Der Kursanstieg seit 1 Tag ist größer als 1,4 ATR. Oder:

Der Kursanstieg seit 2 Tagen ist größer als 2,4 ATR. Oder:

Der Kursanstieg seit 3 Tagen ist größer als 3 ATR.

 

Expansion 52-Week-High

Das Signal "Expansion 52-Week-High" meldet kein gewöhnliches 52-Wochenhoch. Sondern ein Hoch, das im Zuge einer starken kurzfristigen Preisexpansion gebildet wurde.

 

Pivotal News Point

Entgegen aller unsinnigen Behauptungen, die meist von Börsianern in die Welt getragen werden, denen Mr. Market gerade eine bittere Lektion erteilte, haben Börsenkurse auf lange Sicht immer etwas mit der fundamentalen Entwicklung des Unternehmens zu tun. Die Aktienkurse folgen der Tendenz der Unternehmensgewinne. Börsenwerte entstehen bei langfristiger Betrachtung gleichauf mit einer gesteigerten Ertragskraft. Es ist kein Zufall, dass viele starken Aufwärtstrends nach der Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten eingeleitet werden.

Immer dann, wenn neue Nachrichten in das System Börse geworfen werden, beginnt für die Marktakteure eine Kette von Entscheidungsprozessen. Decken sich die neuen Realitäten mit den eigenen Erwartungen? Wenn nicht, dann wird gehandelt. Eine Anhebung der Gewinnprognosen etwa kann – wenn wir die Ebene der Einzelentscheider herabzoomen –bei einem Investmentfonds dazu führen, dass ein Analyst in einem Meeting seine neue Kurszielprognose vorstellt und die Entscheidung getroffen wird, eine bedeutsame Position zweistellige Millionen Euro Beträge aufzubauen.

Immer dann wenn die neue Realitäten, die sich nach Pivotal-News herauskristallisieren, etablierte Meinungen und Vorstellungen pulverisieren, wird den Kapitalmarktakteuren die Kalkulationsgrundlage entzogen. Der Mensch - und noch viel entscheidender - , die Führungsstrukturen in Unternehmen sind so beschaffen, dass Meinungen, die lange Zeit ausgesprochen wurden, nicht über Nacht revidiert werden. Als das iPhone von Apple auf den Markt kam und die ersten gigantischen Verkaufserfolge erzielt wurden, haben wohl die meisten Analysten geahnt, dass die Tage von Nokia erst einmal gezählt sind. Aber so gut wie kein Analyst hat sich gewagt, diese Erkenntnis sofort auszusprechen. Es bedarf Zeit bis neue Realitäten akzeptiert werden. An den Börsen offenbart sich dies in Phasen starker Out –oder Underperformance von Aktien nach wichtigen Pivotal-News.

Die genauen Regeln für dieses Signal

  1. Heute wird eine Nachricht veröffentlicht, die vorhandene Kalkulationsgrundlagen bezüglich der zukünftigen Gewinnentwicklung eines Unternehmens auf einen Schlag über den Haufen wirft und einen neuen Entwicklungspfad skizziert, der bislang von den meisten Marktteilnehmer so nicht für möglich gehalten wurde. Der erste Preis nach Veröffentlichung der Nachricht ist der Pivotal News Point.
  2. Gekauft wird sofort nach Veröffentlichung der Pivotal News.

 

Pivotal News Point bei Tesla Motors

Die Elektroautos von Tesla Motors wurden lange Zeit von den deutschen Auotmobilherstellern nicht erst genommen. Doch unabhängige Testberichte bestätigten die enorme Reichweite von bis zu 500km. Nachdem Tesla Motors dann Absatzzahlen des Model S deutlich über den Erwartungen meldete, kannte die Aktie keinen Halt mehr. Tesla Motors hat übrigens in Q1 mehr Autos vom Typ Model S verkauft als Daimler die S-Klasse.

 

Die praktische Umsetzung (Vorschau)

Echtzeit-Trefferquoten zeigen, welche Muster gerade gut funktionieren und im Sinne der evolutionären Trading-Theorie gehandelt werden sollten.

Echtzeit-Trefferquoten

Die Echtzeit-Trefferquoten sind ein Werkzeug, das dem Trader darüber informiert, welche Signale gerade gut funktionieren.